Bloomberg Línea — Os investidores monitoram de perto nesta sexta-feira (21) nos Estados Unidos a chamada “hora da bruxa” nos mercados, evento que marca o vencimento de três tipos de contratos de derivativos simultaneamente: opções de ações, opções de índice de ações e futuros de índice de ações.
Ainda nos EUA, destaque para a divulgação do PMI Industrial e do relatório de política monetária do Federal Reserve (Fed), que será acompanhado de perto pelos traders.
Na França, a aprovação do presidente Emmanuel Macron caiu seis pontos, atingindo um nível historicamente baixo, pouco mais de uma semana antes do início da votação no primeiro turno das eleições legislativas de dois turnos.
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No cenário corporativo, a Sabesp (SBSP3) deve lançar hoje sua oferta de ações para seguir com a privatização, segundo o jornal Valor Econômico.
De acordo com a Bloomberg News, que falou com pessoas familiarizadas com o assunto, o empresário Nelson Tanure avalia entrar na oferta de privatização da Sabesp.
Confira a seguir cinco destaques desta sexta-feira (21):
1. Eleições na França
O partido de extrema-direita União Nacional de Marine Le Pen aumentou ligeiramente sua liderança a apenas nove dias do primeiro turno das eleições legislativas antecipadas da França, de acordo com a pesquisa agregada da Bloomberg.
O partido está com 33,9% no índice composto da Bloomberg. Uma aliança de esquerda, chamada Frente Popular (de esquerda), está em segundo lugar com 27,4%.
O partido Renascimento, de Emmanuel Macron e seus aliados, se recuperou ligeiramente para 20,6%, embora ainda estejam atrás em terceiro lugar.
Macron dissolveu a Assembleia Nacional no início deste mês e convocou uma votação legislativa antecipada após seu grupo ter sido derrotado nas eleições para o Parlamento Europeu.
Uma outra pesquisa da Ifop-Fiducial para a Sud Radio mostrou que 38% dos participantes querem que a União Nacional vença.
2. “Hora da bruxa” nos EUA
O vencimento de opções nos EUA nesta sexta-feira pode proporcionar aos traders, ávidos por volatilidade, algumas oscilações de curto prazo no mercado.
O chamado ‘triple-witching’ verá cerca de US$ 5,5 trilhões em opções atreladas a índices, ações e ETFs expirarem, de acordo com uma estimativa da plataforma de opções SpotGamma.
À medida que esses contratos desaparecem, os investidores ajustarão suas posições, adicionando um aumento de volume capaz de movimentar participações individuais.
O vencimento deste trimestre ocorre enquanto a volatilidade implícita nas opções do S&P 500 está perto do nível mais baixo desde antes da pandemia, com o índice de referência dos EUA impulsionado pela alta nas ações da Nvidia (NVDA) e outras empresas ligadas à inteligência artificial.
Depois que as posições expirarem, levando consigo um estimado de US$ 5 bilhões em “long gamma,” o mercado pode enfrentar um pouco de turbulência, de acordo com Scott Rubner, diretor administrativo da divisão de mercados globais do Goldman Sachs.
3. Mercados
Os títulos globais subiram nesta sexta-feira (21), depois que dados mostraram que a eleição antecipada na França prejudicou a recuperação da atividade empresarial do setor privado na zona do euro.
Os rendimentos dos bunds alemães caíram para abaixo de 2,4%, despencando seis pontos base após os dados. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto da S&P Global caiu para 50,8 em junho, seu pior mês do ano, em comparação com as previsões de um avanço para 52,5.
Os futuros dos EUA tinham leve baixa nesta manhã, em dia de vencimento triplo de derivativos. O rali impulsionado pela IA mostrou sinais de enfraquecimento depois que as entradas em fundos de tecnologia atingiram um recorde semanal de US$ 8,7 bilhões, segundo estrategistas do Bank of America, citando dados da EPFR Global.
O Índice Stoxx 600, da Europa, estendeu as quedas e o dólar se manteve próximo a uma alta de 2024 após os dados do PMI.
4. Manchetes dos principais jornais
Estado de S. Paulo: Eliane Cantanhêde: Escalada de Lula contra autonomia de Banco Central e Petrobras é ‘tiro no pé’
Folha de S. Paulo: SP enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações similares às de brancos usuários
Valor Econômico: Construtoras ganham com novas regras em São Paulo
O Globo: Eventos climáticos e dólar em novo patamar pressionam preço dos alimentos
5. Agenda
Brasil:
- 10h30: Receita Tributária Federal;
- 16h30: Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC;
Estados Unidos:
- 10h45: PMI Industrial;
- 10h45: PMI do Setor de Serviços;
- 11h: Vendas de Casas Usadas;
- 11h: Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA;
- 12h: Relatório de Política Monetária do Fed;
- 14h: Contagem de Sondas Baker Hughes;
Japão:
- 16h30: Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC;
Zona do Euro:
- 16h30: Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC;
-- Com informações da Bloomberg News.
